PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMGX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMGX с MVGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

TEMGX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 мая 1981 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMGX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMGX и MVGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMGX
Templeton Global Smaller Companies Fund		-2.53%5.43%3.42%16.62%-24.00%15.06%13.23%24.50%-18.10%24.94%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		0.12%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%18.49%

Доходность по периодам

С начала года, TEMGX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции TEMGX уступали акциям MVGIX по среднегодовой доходности: 5.44% против 9.14% соответственно.

TEMGX

1 день
2.89%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-2.60%
1 год
9.51%
3 года*
4.90%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
5.44%

MVGIX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.29%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Global Smaller Companies Fund

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с TEMGX:
TEMGX с SPYTEMGX с CSUAXTEMGX с CAEIXTEMGX с FGIAXTEMGX с UCEQXTEMGX с ARTHXTEMGX с EMO
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с NALFXMVGIX с PORTX

Сравнение комиссий TEMGX и MVGIX

TEMGX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.

TEMGX
Templeton Global Smaller Companies Fund
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

TEMGX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMGX
Ранг доходности на риск TEMGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMGX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMGXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.18

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.64

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.48

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

6.28

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMGX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMGX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа MVGIX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMGX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMGXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.18

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.87

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.74

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.73

-0.29

Корреляция

Корреляция между TEMGX и MVGIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMGX и MVGIX

Дивидендная доходность TEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности MVGIX в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMGX
Templeton Global Smaller Companies Fund		4.81%4.69%2.98%1.09%3.14%10.66%2.58%2.16%9.12%3.65%0.33%0.21%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		10.93%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок TEMGX и MVGIX

Максимальная просадка TEMGX за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMGX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMGXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.70%

-30.19%

-38.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-8.65%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.20%

-18.01%

-18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

-30.19%

-11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-6.99%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.99%

-2.89%

-9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

2.04%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMGX и MVGIX

Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что TEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMGXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

3.77%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

5.94%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

10.60%

+7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

10.54%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

12.39%

+4.86%