PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMGX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMGX с CSUAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

TEMGX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 мая 1981 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMGX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMGX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMGX
Templeton Global Smaller Companies Fund		-5.26%5.43%3.42%16.62%-24.00%15.06%13.23%24.50%-18.10%24.94%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		8.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%

Доходность по периодам

С начала года, TEMGX показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции TEMGX уступали акциям CSUAX по среднегодовой доходности: 5.14% против 7.48% соответственно.

TEMGX

1 день
-0.33%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-5.34%
1 год
6.43%
3 года*
3.91%
5 лет*
-0.90%
10 лет*
5.14%

CSUAX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.10%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
17.35%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.79%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Global Smaller Companies Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с TEMGX:
TEMGX с SPYTEMGX с CAEIXTEMGX с MVGIXTEMGX с UCEQXTEMGX с FGIAXTEMGX с FRIAXTEMGX с MFWIX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX

Сравнение комиссий TEMGX и CSUAX

TEMGX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CSUAX в 1.22%.

TEMGX
Templeton Global Smaller Companies Fund
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Доходность на риск

TEMGX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMGX
Ранг доходности на риск TEMGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMGX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMGXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.63

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

2.17

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.36

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.08

10.32

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMGX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMGX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа CSUAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMGX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMGXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.63

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.61

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.50

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.55

-0.12

Корреляция

Корреляция между TEMGX и CSUAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMGX и CSUAX

Дивидендная доходность TEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности CSUAX в 7.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMGX
Templeton Global Smaller Companies Fund		4.95%4.69%2.98%1.09%3.14%10.66%2.58%2.16%9.12%3.65%0.33%0.21%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.46%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок TEMGX и CSUAX

Максимальная просадка TEMGX за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMGX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMGXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.70%

-52.20%

-16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-7.98%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.20%

-20.45%

-15.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

-35.05%

-6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-4.38%

-8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.99%

-8.49%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

1.83%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMGX и CSUAX

Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что TEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMGXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

3.26%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

6.89%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

11.48%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

12.89%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

14.89%

+2.34%