Сравнение TEMFX с TFEQX
TEMFX (Templeton Foreign Fund Class A) and TFEQX (Templeton Institutional Fund International Equity Series) are both Foreign Large Cap Equities funds from Franklin Templeton. Over the past 10 years, TEMFX returned 7.37%/yr vs 9.14%/yr for TFEQX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TEMFX charges 1.10%/yr vs 0.83%/yr for TFEQX.
Доходность
Сравнение доходности TEMFX и TFEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMFX показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у TFEQX с доходностью 16.06%. За последние 10 лет акции TEMFX уступали акциям TFEQX по среднегодовой доходности: 7.37% против 9.14% соответственно.
TEMFX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 7.16%
- С начала года
- 12.25%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 7.37%
TFEQX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение доходности по годам TEMFX и TFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMFX Templeton Foreign Fund Class A | 12.25% | 28.45% | -2.47% | 19.93% | -3.58% | 5.05% | -0.49% | 12.46% | -15.02% | 17.08% |
TFEQX Templeton Institutional Fund International Equity Series | 16.06% | 31.58% | 9.44% | 22.68% | -9.21% | 5.70% | 5.29% | 11.56% | -17.40% | 19.78% |
Correlation
The correlation between TEMFX and TFEQX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1991 г. | 0.95 |
The correlation between TEMFX and TFEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMFX vs. TFEQX — Ранг доходности на риск
TEMFX
TFEQX
Сравнение TEMFX c TFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) и Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMFX | TFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.36 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 8.34 | -1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMFX и TFEQX
Максимальная просадка TEMFX за все время составила -59.62%, примерно равная максимальной просадке TFEQX в -57.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMFX и TFEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMFX | TFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.62% | -57.70% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -11.56% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.90% | -16.94% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -29.20% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.56% | -42.65% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.19% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -10.48% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.26% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMFX и TFEQX
Текущая волатильность для Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) составляет 4.62%, в то время как у Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что TEMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMFX | TFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 5.06% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 14.54% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 16.95% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 18.87% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 17.36% | -0.39% |
Сравнение комиссий TEMFX и TFEQX
TEMFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TFEQX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMFX и TFEQX
Дивидендная доходность TEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности TFEQX в 36.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMFX Templeton Foreign Fund Class A | 3.30% | 3.71% | 2.35% | 2.43% | 1.19% | 4.10% | 1.32% | 3.31% | 2.65% | 1.39% | 1.88% | 0.05% |
TFEQX Templeton Institutional Fund International Equity Series | 36.91% | 42.84% | 16.75% | 14.08% | 6.20% | 34.04% | 6.78% | 6.65% | 22.18% | 1.60% | 3.46% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TEMFX and TFEQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TFEQX has higher volatility (5.06%) compared to TEMFX (4.62%). In terms of maximum drawdown, TEMFX dropped -59.62% vs TFEQX's -57.70%.
TFEQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMFX и TFEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор