Сравнение TEMFX с SIMYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).
TEMFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 окт. 1982 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TEMFX и SIMYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEMFX и SIMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMFX Templeton Foreign Fund Class A | 0.32% | 28.45% | -2.47% | 19.93% | -3.58% | 5.05% | -0.49% | 12.46% | -15.02% | 16.08% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 5.07% | 30.07% | 6.26% | 13.11% | -11.38% | 7.83% | -1.33% | 15.77% | -12.11% | 21.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TEMFX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.
TEMFX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 6.76%
SIMYX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEMFX и SIMYX
TEMFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.
Доходность на риск
TEMFX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск
TEMFX
SIMYX
Сравнение TEMFX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMFX | SIMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.97 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.57 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.79 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 10.56 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMFX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.97 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.79 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между TEMFX и SIMYX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMFX и SIMYX
Дивидендная доходность TEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности SIMYX в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMFX Templeton Foreign Fund Class A | 3.69% | 3.71% | 2.35% | 2.43% | 1.19% | 4.10% | 1.32% | 3.31% | 2.65% | 1.39% | 1.88% | 0.05% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 2.98% | 3.13% | 5.26% | 3.62% | 3.13% | 3.41% | 1.96% | 3.09% | 3.01% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEMFX и SIMYX
Максимальная просадка TEMFX за все время составила -59.62%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMFX и SIMYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEMFX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.62% | -32.14% | -27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -8.55% | -5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -25.06% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -5.81% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -6.14% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.26% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMFX и SIMYX
Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что TEMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEMFX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 5.00% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 7.43% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 12.61% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 11.33% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 12.25% | +4.92% |