Сравнение TEMFX с FSGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).
TEMFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 окт. 1982 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TEMFX и FSGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEMFX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMFX Templeton Foreign Fund Class A | 0.32% | 28.45% | -2.47% | 19.93% | -3.58% | 5.05% | -0.49% | 12.46% | -15.02% | 17.08% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 1.75% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Доходность по периодам
С начала года, TEMFX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции TEMFX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 6.76% против 8.87% соответственно.
TEMFX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 6.76%
FSGEX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEMFX и FSGEX
TEMFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Доходность на риск
TEMFX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
TEMFX
FSGEX
Сравнение TEMFX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMFX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.70 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.26 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.36 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 9.13 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMFX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.70 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.55 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.37 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TEMFX и FSGEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMFX и FSGEX
Дивидендная доходность TEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности FSGEX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMFX Templeton Foreign Fund Class A | 3.69% | 3.71% | 2.35% | 2.43% | 1.19% | 4.10% | 1.32% | 3.31% | 2.65% | 1.39% | 1.88% | 0.05% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.97% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок TEMFX и FSGEX
Максимальная просадка TEMFX за все время составила -59.62%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMFX и FSGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEMFX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.62% | -34.74% | -24.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -11.24% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -29.66% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.56% | -34.74% | -7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -8.59% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -8.51% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.90% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMFX и FSGEX
Текущая волатильность для Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) составляет 7.31%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что TEMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEMFX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 7.91% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 11.22% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 16.32% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 15.20% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.14% | +1.03% |