Сравнение TEMFX с FKGRX

С начала года, TEMFX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у FKGRX с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции TEMFX уступали акциям FKGRX по среднегодовой доходности: 6.76% против 12.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TEMFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FKGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) и Franklin Growth Fund (FKGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEMFX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKGRX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMFX и FKGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TEMFX и FKGRX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности FKGRX в 15.08%

Максимальная просадка TEMFX за все время составила -59.62%, что больше максимальной просадки FKGRX в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMFX и FKGRX.

Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Franklin Growth Fund (FKGRX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что TEMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.