PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEKX с FNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEKX с FNY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY).

TEKX и FNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEKX - это активно управляемый фонд от State Street Global Advisors. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. FNY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TEKX и FNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEKX и FNY

2026 (YTD)20252024
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		5.19%40.92%14.80%
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		0.79%14.03%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, TEKX показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у FNY с доходностью 0.79%.

TEKX

1 день
0.56%
1 месяц
-4.93%
С начала года
5.19%
6 месяцев
-0.00%
1 год
78.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNY

1 день
0.42%
1 месяц
-4.12%
С начала года
0.79%
6 месяцев
-0.77%
1 год
20.31%
3 года*
15.77%
5 лет*
6.10%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с BKMCTEKX с CSMDTEKX с IJKTEKX с KOMPTEKX с SCHMTEKX с QMOM
Часто сравнивают с FNY:
FNY с SPYFNY с IMCGFNY с FNCMXFNY с SPYGFNY с VOTFNY с XMHQFNY с COWZ

Сравнение комиссий TEKX и FNY

TEKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FNY в 0.70%.

FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Доходность на риск

TEKX vs. FNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FNY
Ранг доходности на риск FNY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEKX c FNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEKXFNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

0.86

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.33

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

1.64

+3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.00

5.87

+8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEKX vs. FNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEKX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа FNY равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEKX и FNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEKXFNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.86

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.52

+0.40

Корреляция

Корреляция между TEKX и FNY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEKX и FNY

Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности FNY в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.34%0.36%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		0.03%0.03%0.56%0.24%0.24%0.00%0.25%0.28%0.06%0.21%0.60%0.46%

Просадки

Сравнение просадок TEKX и FNY

Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, что больше максимальной просадки FNY в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и FNY.

Загрузка...

Показатели просадок

TEKXFNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.57%

-38.91%

-6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.92%

-12.01%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-7.09%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-7.66%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

3.77%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TEKX и FNY

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что TEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEKXFNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.92%

8.19%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.67%

15.60%

+13.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.70%

23.70%

+19.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.77%

22.33%

+22.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.77%

22.22%

+22.55%