PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEI с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEI с TLTW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TEI (Templeton Emerging Markets Income Fund) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both funds - TEI is a Emerging Markets Bonds fund managed by Franklin Templeton Investments, while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Over the past 3 years, TEI returned 22.19%/yr vs 0.88%/yr for TLTW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEI и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEI показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 3.44%.

TEI

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
С начала года
6.11%
6 месяцев
7.44%
1 год
28.58%
3 года*
22.19%
5 лет*
8.34%
10 лет*
5.29%

TLTW

1 день
0.07%
1 месяц
2.93%
С начала года
3.44%
6 месяцев
2.67%
1 год
9.46%
3 года*
0.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEI и TLTW

2026 (YTD)2025202420232022
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		6.11%45.41%11.77%3.78%9.15%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		3.44%11.36%-2.18%0.73%-11.14%

Correlation

The correlation between TEI and TLTW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Income Fund

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с TEI:
TEI с EMFTEI с PYCEXTEI с EDFTEI с TDFTEI с IMCDXTEI с UTGTEI с SPYI
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с SPYTLTW с LQDWTLTW с QYLDTLTW с HYGW

Доходность на риск

TEI vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEI
Ранг доходности на риск TEI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEI c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEITLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.24

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.79

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.59

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

4.56

+1.77

TEI vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEI на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEI и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEI и TLTW

Максимальная просадка TEI за все время составила -51.50%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEI и TLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEITLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.50%

-18.61%

-32.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-5.97%

-8.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

-17.19%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-1.07%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-8.15%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

2.08%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TEI и TLTW

Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что TEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEITLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

1.83%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

5.86%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

7.65%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

11.33%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

11.33%

+6.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEI и TLTW

Дивидендная доходность TEI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности TLTW в 11.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		13.36%13.57%11.11%11.09%11.88%10.44%7.34%8.51%9.27%5.56%7.33%8.24%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		11.50%14.82%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEI and TLTW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEI has higher volatility (3.81%) compared to TLTW (1.83%). In terms of maximum drawdown, TEI dropped -51.50% vs TLTW's -18.61%.

TEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEI и TLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор