Сравнение TEGAX с TSFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Touchstone Small Cap Fund (TSFIX).
TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. TSFIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TEGAX и TSFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEGAX и TSFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | -2.28% | 9.28% | 15.99% | 24.20% | -26.18% | 15.51% | 27.10% | 53.26% | -3.71% | 24.17% |
TSFIX Touchstone Small Cap Fund | -2.03% | 5.89% | 11.13% | 20.89% | -9.70% | 20.04% | 10.34% | 39.71% | -9.59% | 6.27% |
Доходность по периодам
С начала года, TEGAX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у TSFIX с доходностью -2.03%. За последние 10 лет акции TEGAX превзошли акции TSFIX по среднегодовой доходности: 12.41% против 9.15% соответственно.
TEGAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.41%
TSFIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEGAX и TSFIX
TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TSFIX в 0.94%.
Доходность на риск
TEGAX vs. TSFIX — Ранг доходности на риск
TEGAX
TSFIX
Сравнение TEGAX c TSFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Touchstone Small Cap Fund (TSFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEGAX | TSFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.54 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.00 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.94 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 3.38 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEGAX | TSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.54 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.30 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.42 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TEGAX и TSFIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEGAX и TSFIX
Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности TSFIX в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 11.67% | 11.40% | 2.97% | 0.00% | 2.69% | 16.97% | 6.67% | 13.97% | 8.53% | 10.06% | 2.59% | 8.72% |
TSFIX Touchstone Small Cap Fund | 5.99% | 5.87% | 1.43% | 3.37% | 1.89% | 13.31% | 2.52% | 18.54% | 32.83% | 22.85% | 0.37% | 13.55% |
Просадки
Сравнение просадок TEGAX и TSFIX
Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки TSFIX в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и TSFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEGAX | TSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -39.00% | -14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -13.10% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -28.30% | -13.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.38% | -39.00% | -2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -7.18% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -6.95% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.66% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEGAX и TSFIX
Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEGAX | TSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 4.80% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 11.34% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 21.85% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 20.79% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 21.75% | +1.37% |