Сравнение TEGAX с TQPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX).
TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. TQPAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 31 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TEGAX и TQPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEGAX и TQPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | -2.28% | 9.28% | 15.99% | 24.20% | -26.18% | 10.04% |
TQPAX Touchstone Strategic Income Opportunities Fund | -0.09% | 8.97% | 7.26% | 8.37% | -9.86% | -0.64% |
Доходность по периодам
С начала года, TEGAX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у TQPAX с доходностью -0.09%.
TEGAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.41%
TQPAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEGAX и TQPAX
TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TQPAX в 1.00%.
Доходность на риск
TEGAX vs. TQPAX — Ранг доходности на риск
TEGAX
TQPAX
Сравнение TEGAX c TQPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEGAX | TQPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.63 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.37 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.70 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 10.12 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEGAX | TQPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.63 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TEGAX и TQPAX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEGAX и TQPAX
Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности TQPAX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 11.67% | 11.40% | 2.97% | 0.00% | 2.69% | 16.97% | 6.67% | 13.97% | 8.53% | 10.06% | 2.59% | 8.72% |
TQPAX Touchstone Strategic Income Opportunities Fund | 4.64% | 4.20% | 4.43% | 4.95% | 4.02% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEGAX и TQPAX
Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки TQPAX в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и TQPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEGAX | TQPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -16.94% | -36.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -2.48% | -11.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -1.70% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -4.50% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 0.66% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEGAX и TQPAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEGAX | TQPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 1.36% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 2.48% | +10.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 4.14% | +19.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 5.17% | +19.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 5.17% | +17.95% |