Сравнение TEGAX с TMAYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX).
TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. TMAYX - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TEGAX и TMAYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEGAX и TMAYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | -2.28% | 9.28% | 15.99% | 24.20% | -26.18% | 15.51% | 27.10% | 53.26% | -3.71% | 24.17% |
TMAYX Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y | -0.14% | 6.15% | 8.27% | 13.25% | -8.54% | 9.47% | 4.72% | 12.39% | -2.47% | 0.31% |
Доходность по периодам
С начала года, TEGAX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у TMAYX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции TEGAX превзошли акции TMAYX по среднегодовой доходности: 12.41% против 4.43% соответственно.
TEGAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.41%
TMAYX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEGAX и TMAYX
TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TMAYX в 0.78%.
Доходность на риск
TEGAX vs. TMAYX — Ранг доходности на риск
TEGAX
TMAYX
Сравнение TEGAX c TMAYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEGAX | TMAYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.82 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.51 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.40 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.87 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 8.74 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEGAX | TMAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.82 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.02 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.88 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между TEGAX и TMAYX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEGAX и TMAYX
Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности TMAYX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 11.67% | 11.40% | 2.97% | 0.00% | 2.69% | 16.97% | 6.67% | 13.97% | 8.53% | 10.06% | 2.59% | 8.72% |
TMAYX Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y | 7.86% | 7.25% | 7.82% | 7.91% | 6.25% | 6.37% | 6.43% | 3.81% | 2.18% | 4.47% | 2.86% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TEGAX и TMAYX
Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки TMAYX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и TMAYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEGAX | TMAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -21.44% | -31.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -3.17% | -10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -13.66% | -27.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.38% | -21.44% | -19.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -1.47% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -2.13% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 0.68% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEGAX и TMAYX
Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEGAX | TMAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 1.15% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 1.95% | +11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 3.42% | +20.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 4.68% | +20.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 5.05% | +18.07% |