PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEGAX с CTIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEGAX с CTIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX).

TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. CTIGX управляется Calamos. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TEGAX и CTIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEGAX и CTIGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		-2.28%9.28%15.99%24.20%-26.18%15.51%27.10%17.30%
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		0.46%21.21%44.09%12.26%-34.88%7.64%58.94%-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, TEGAX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 0.46%.

TEGAX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-4.83%
1 год
16.91%
3 года*
12.58%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.41%

CTIGX

1 день
5.87%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.46%
6 месяцев
4.63%
1 год
39.29%
3 года*
23.19%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Mid Cap Growth Fund

Calamos Timpani SMID Growth Fund

Часто сравнивают с TEGAX:
TEGAX с ACMVXTEGAX с FISGXTEGAX с TOBAXTEGAX с MXIIXTEGAX с TFFYXTEGAX с TLCIXTEGAX с SENCX
Часто сравнивают с CTIGX:
CTIGX с BMDSXCTIGX с MGOYXCTIGX с FRSGXCTIGX с BFGFXCTIGX с MEFAXCTIGX с ADJEXCTIGX с EISMX

Сравнение комиссий TEGAX и CTIGX

TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии CTIGX в 1.10%.

TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund

Доходность на риск

TEGAX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEGAX
Ранг доходности на риск TEGAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEGAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEGAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEGAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEGAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEGAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CTIGX
Ранг доходности на риск CTIGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTIGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTIGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTIGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTIGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTIGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEGAX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEGAXCTIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.37

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.93

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

3.51

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

12.62

-8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEGAX vs. CTIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEGAX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа CTIGX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEGAX и CTIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEGAXCTIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.37

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.19

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.17

Корреляция

Корреляция между TEGAX и CTIGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEGAX и CTIGX

Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности CTIGX в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		11.67%11.40%2.97%0.00%2.69%16.97%6.67%13.97%8.53%10.06%2.59%8.72%
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		4.57%4.59%2.80%0.00%0.00%11.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEGAX и CTIGX

Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и CTIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEGAXCTIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-46.26%

-7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-11.56%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-46.26%

+4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-6.37%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-19.05%

+9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.21%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TEGAX и CTIGX

Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) составляет 7.35%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEGAXCTIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

12.85%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

20.84%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

28.76%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

26.85%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

29.11%

-5.99%