Сравнение TEG.DE с IVT
TEG.DE (TAG Immobilien AG) and IVT (Inventrust Properties Corp) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — TEG.DE in Real Estate - Services, IVT in REIT - Retail. Over the past 10 years, TEG.DE returned 4.99%/yr vs 37.14%/yr for IVT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEG.DE и IVT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TEG.DE торгуется в EUR, в то время как IVT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TEG.DE показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у IVT с доходностью 24.77%. За последние 10 лет акции TEG.DE уступали акциям IVT по среднегодовой доходности: 4.99% против 37.14% соответственно.
TEG.DE
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- -6.68%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- -10.14%
- 10 лет*
- 4.99%
IVT
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 11.77%
- С начала года
- 24.77%
- 6 месяцев
- 25.18%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 98.74%
- 10 лет*
- 37.14%
Сравнение доходности по годам TEG.DE и IVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEG.DE TAG Immobilien AG | 5.24% | -5.25% | 8.83% | 118.28% | -72.93% | -1.41% | 21.39% | 15.53% | 30.34% | 31.56% |
IVT Inventrust Properties Corp | 24.77% | -14.68% | 31.14% | 7.68% | -4.76% | 2,586.12% | -34.33% | 5.63% | 8.49% | -35.51% |
Correlation
The correlation between TEG.DE and IVT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2014 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEG.DE vs. IVT — Ранг доходности на риск
TEG.DE
IVT
Сравнение TEG.DE c IVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAG Immobilien AG (TEG.DE) и Inventrust Properties Corp (IVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEG.DE | IVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 3.14 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 6.75 | -7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEG.DE | IVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.44 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.23 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.00 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TEG.DE и IVT
Максимальная просадка TEG.DE за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке IVT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEG.DE и IVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEG.DE | IVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -100.00% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.04% | -7.83% | -15.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.36% | -21.33% | -9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.11% | -74.48% | -4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.11% | -99.99% | +20.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.75% | 0.00% | -45.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.50% | -41.77% | -20.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.41% | 3.64% | +6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEG.DE и IVT
TAG Immobilien AG (TEG.DE) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Inventrust Properties Corp (IVT) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что TEG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEG.DE | IVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 5.82% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 12.03% | +13.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.32% | 17.13% | +13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.83% | 424.46% | -384.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.81% | 297,752.75% | -297,720.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEG.DE и IVT
Дивидендная доходность TEG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности IVT в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVT Inventrust Properties Corp | 2.81% | 3.37% | 3.00% | 3.40% | 3.47% | 0.82% | 1.72% | 3.51% | 0.00% | 1.13% | 4.18% | 0.77% |
TEG.DE TAG Immobilien AG | 2.95% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 14.69% | 3.58% | 3.17% | 3.38% | 3.26% | 3.60% | 4.38% | 4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEG.DE и IVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TAG Immobilien AG и Inventrust Properties Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TEG.DE and IVT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TEG.DE и IVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор