Сравнение TEET.L с JRDE.L
TEET.L (VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - TEET.L tracks the Solactive European Equal Weight Screened Index while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, TEET.L returned 16.83%/yr vs 27.65%/yr for JRDE.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TEET.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.
Доходность
Сравнение доходности TEET.L и JRDE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TEET.L торгуется в USD, в то время как JRDE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TEET.L показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у JRDE.L с доходностью 8.26%.
TEET.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 5.97%
- С начала года
- 6.81%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 11.71%
- Всё время*
- 9.66%
JRDE.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 6.69%
- С начала года
- 8.26%
- 1 год
- 64.06%
- 3 года*
- 27.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам TEET.L и JRDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TEET.L VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) | 6.81% | 36.69% | 5.24% | 23.87% | -16.69% | 1.37% |
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.26% | 85.47% | 0.51% | 20.44% | -14.07% | -12.29% |
Correlation
The correlation between TEET.L and JRDE.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between TEET.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TEET.L и JRDE.L
Секторы
TEET.L
JRDE.L
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Энергетика
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
TEET.L
JRDE.L
Промышленность
TEET.L
JRDE.L
Технологии
TEET.L
JRDE.L
Здравоохранение
TEET.L
JRDE.L
Потребительский циклический сектор
TEET.L
JRDE.L
Сырьевые материалы
TEET.L
JRDE.L
Коммуникационные услуги
TEET.L
JRDE.L
Коммунальные услуги
TEET.L
JRDE.L
Энергетика
TEET.L
JRDE.L
Недвижимость
TEET.L
JRDE.L
Потребительский защитный сектор
TEET.L
-
JRDE.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEET.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск
TEET.L
JRDE.L
Сравнение TEET.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TEET.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEET.L | JRDE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.71 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 5.27 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 18.35 | -13.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEET.L и JRDE.L
Максимальная просадка TEET.L за все время составила -37.34%, примерно равная максимальной просадке JRDE.L в -39.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEET.L и JRDE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEET.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -39.04% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -12.09% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -14.48% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -1.92% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -11.56% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.48% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEET.L и JRDE.L
VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TEET.L) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что TEET.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEET.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 3.93% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | 12.53% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 38.56% | -21.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 24.76% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 24.76% | -5.66% |
Сравнение комиссий TEET.L и JRDE.L
TEET.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JRDE.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEET.L и JRDE.L
Дивидендная доходность TEET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности JRDE.L в 26.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 26.97% | 28.15% | 2.68% | 1.11% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEET.L VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) | 2.68% | 2.41% | 2.84% | 2.58% | 2.92% | 2.60% | 2.20% | 3.69% | 4.29% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, TEET.L and JRDE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JRDE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for TEET.L.
TEET.L tracks Solactive European Equal Weight Screened Index, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for TEET.L and 0.25% for JRDE.L.
Подберите оптимальное распределение для TEET.L и JRDE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор