Сравнение TEDNX с GMOQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX).
TEDNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г.. GMOQX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 19 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности TEDNX и GMOQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEDNX и GMOQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TEDNX TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund | -2.96% | 13.84% | 8.61% | 12.56% | -14.41% | -2.18% |
GMOQX GMO Emerging Country Debt Fund Class VI | 2.32% | 22.45% | 12.60% | 17.76% | -16.26% | -2.20% |
Доходность по периодам
С начала года, TEDNX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у GMOQX с доходностью 2.32%.
TEDNX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 4.96%
GMOQX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEDNX и GMOQX
TEDNX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии GMOQX в 0.51%.
Доходность на риск
TEDNX vs. GMOQX — Ранг доходности на риск
TEDNX
GMOQX
Сравнение TEDNX c GMOQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEDNX | GMOQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 3.14 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 4.57 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.75 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.59 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 18.03 | -10.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEDNX | GMOQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 3.14 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.63 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между TEDNX и GMOQX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEDNX и GMOQX
Дивидендная доходность TEDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности GMOQX в 6.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDNX TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund | 4.82% | 5.80% | 6.58% | 5.03% | 6.15% | 4.81% | 4.27% | 5.28% | 5.58% | 5.93% | 5.56% | 5.18% |
GMOQX GMO Emerging Country Debt Fund Class VI | 6.23% | 6.37% | 6.23% | 10.36% | 13.87% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEDNX и GMOQX
Максимальная просадка TEDNX за все время составила -25.65%, что меньше максимальной просадки GMOQX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDNX и GMOQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEDNX | GMOQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.65% | -31.41% | +5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -5.66% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -3.53% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -10.04% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.14% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEDNX и GMOQX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что TEDNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEDNX | GMOQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 2.28% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 3.93% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 6.71% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 11.00% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.05% | 11.00% | -4.95% |