Сравнение TEDNX с DLENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX).
TEDNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г.. DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TEDNX и DLENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEDNX и DLENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDNX TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund | -2.30% | 13.84% | 8.61% | 12.56% | -14.41% | -0.86% | 6.13% | 17.49% | -5.95% | 12.07% |
DLENX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N | -1.36% | 8.11% | 7.92% | 9.36% | -15.50% | 1.71% | 4.66% | 11.71% | -3.54% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, TEDNX показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у DLENX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции TEDNX превзошли акции DLENX по среднегодовой доходности: 5.03% против 3.75% соответственно.
TEDNX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 5.03%
DLENX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEDNX и DLENX
TEDNX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии DLENX в 1.18%.
Доходность на риск
TEDNX vs. DLENX — Ранг доходности на риск
TEDNX
DLENX
Сравнение TEDNX c DLENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEDNX | DLENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.54 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.94 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.37 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.40 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 5.96 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEDNX | DLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.54 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.33 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.81 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.92 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между TEDNX и DLENX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEDNX и DLENX
Дивидендная доходность TEDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности DLENX в 4.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDNX TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund | 4.79% | 5.80% | 6.58% | 5.03% | 6.15% | 4.81% | 4.27% | 5.28% | 5.58% | 5.93% | 5.56% | 5.18% |
DLENX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N | 4.90% | 5.33% | 5.71% | 5.29% | 4.49% | 3.74% | 4.11% | 4.49% | 3.57% | 4.07% | 4.29% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок TEDNX и DLENX
Максимальная просадка TEDNX за все время составила -25.65%, примерно равная максимальной просадке DLENX в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDNX и DLENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEDNX | DLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.65% | -25.64% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -2.77% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -25.64% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -25.64% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -2.16% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -3.65% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.65% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEDNX и DLENX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что TEDNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEDNX | DLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 0.67% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 1.39% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81% | 2.61% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 4.57% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 4.66% | +1.40% |