Сравнение TEDMX с PGTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX).
TEDMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 окт. 1991 г.. PGTAX - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI ACWI Information Technology Index (NR). Фонд был запущен 18 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TEDMX и PGTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEDMX и PGTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 5.07% | 44.71% | 8.14% | 12.28% | -22.17% | -5.82% | 18.65% | 26.39% | -16.21% | 40.21% |
PGTAX Putnam Global Technology Fund Class A | -3.86% | 23.03% | 27.57% | 53.42% | -32.46% | 11.44% | 70.50% | 47.20% | -6.96% | 46.70% |
Доходность по периодам
С начала года, TEDMX показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у PGTAX с доходностью -3.86%. За последние 10 лет акции TEDMX уступали акциям PGTAX по среднегодовой доходности: 10.35% против 21.07% соответственно.
TEDMX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 42.76%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 10.35%
PGTAX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -4.20%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 21.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEDMX и PGTAX
TEDMX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии PGTAX в 1.04%.
Доходность на риск
TEDMX vs. PGTAX — Ранг доходности на риск
TEDMX
PGTAX
Сравнение TEDMX c PGTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEDMX | PGTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.29 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.89 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.27 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.47 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 7.80 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEDMX | PGTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.29 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.43 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.88 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.84 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между TEDMX и PGTAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEDMX и PGTAX
Дивидендная доходность TEDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности PGTAX в 11.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 2.52% | 2.64% | 3.30% | 3.44% | 5.25% | 6.76% | 2.40% | 4.54% | 1.35% | 0.90% | 1.20% | 1.02% |
PGTAX Putnam Global Technology Fund Class A | 11.91% | 11.45% | 6.71% | 0.38% | 1.52% | 22.04% | 14.04% | 2.49% | 9.37% | 6.91% | 0.83% | 4.64% |
Просадки
Сравнение просадок TEDMX и PGTAX
Максимальная просадка TEDMX за все время составила -64.97%, что больше максимальной просадки PGTAX в -42.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDMX и PGTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEDMX | PGTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.97% | -42.21% | -22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -14.52% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.15% | -42.21% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | -42.21% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -9.71% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -6.72% | -12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 4.60% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEDMX и PGTAX
Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Putnam Global Technology Fund Class A (PGTAX) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что TEDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEDMX | PGTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 9.39% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 17.20% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 28.33% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 24.75% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 23.91% | -5.10% |