Сравнение TEDMX с FKDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX).
TEDMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 окт. 1991 г.. FKDNX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 янв. 1968 г..
Доходность
Сравнение доходности TEDMX и FKDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEDMX и FKDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 5.07% | 44.71% | 8.14% | 12.28% | -22.17% | -5.82% | 18.65% | 26.39% | -16.21% | 40.21% |
FKDNX Franklin DynaTech Fund | -10.96% | 18.59% | 30.57% | 44.42% | -40.30% | 12.53% | 57.68% | 36.36% | 2.85% | 39.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TEDMX показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у FKDNX с доходностью -10.96%. За последние 10 лет акции TEDMX уступали акциям FKDNX по среднегодовой доходности: 10.35% против 15.95% соответственно.
TEDMX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 42.76%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 10.35%
FKDNX
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -10.96%
- 6 месяцев
- -11.72%
- 1 год
- 19.43%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 15.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEDMX и FKDNX
TEDMX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии FKDNX в 0.79%.
Доходность на риск
TEDMX vs. FKDNX — Ранг доходности на риск
TEDMX
FKDNX
Сравнение TEDMX c FKDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEDMX | FKDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.79 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.29 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.17 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 0.81 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 2.63 | +9.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEDMX | FKDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.79 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.23 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.64 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между TEDMX и FKDNX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEDMX и FKDNX
Дивидендная доходность TEDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FKDNX в 12.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 2.52% | 2.64% | 3.30% | 3.44% | 5.25% | 6.76% | 2.40% | 4.54% | 1.35% | 0.90% | 1.20% | 1.02% |
FKDNX Franklin DynaTech Fund | 12.54% | 11.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.43% | 0.00% | 0.74% | 2.92% | 1.77% | 3.55% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок TEDMX и FKDNX
Максимальная просадка TEDMX за все время составила -64.97%, что больше максимальной просадки FKDNX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDMX и FKDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEDMX | FKDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.97% | -51.63% | -13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -20.49% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.15% | -48.28% | +6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | -48.28% | +3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -16.48% | +4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -11.28% | -8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 6.29% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEDMX и FKDNX
Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Franklin DynaTech Fund (FKDNX) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что TEDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEDMX | FKDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 9.29% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 16.81% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 26.47% | -6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 26.27% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 24.53% | -5.72% |