PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TECL с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TECL и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность 79.13%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 1.94%.


TECL

1 день
-12.35%
1 месяц
1.15%
С начала года
79.13%
6 месяцев
71.47%
1 год
169.88%
3 года*
65.84%
5 лет*
33.78%
10 лет*
52.52%

IBID

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.25%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.03%
1 год
3.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECL и IBID


2026 (YTD)202520242023
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
79.13%38.60%36.15%33.14%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
1.94%5.66%4.71%2.61%

Correlation

The correlation between TECL and IBID is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

-0.04

The correlation between TECL and IBID shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Доходность на риск

TECL vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECL
Ранг доходности на риск TECL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 5959
Ранг коэф-та Мартина

IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TECLIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.72

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

7.20

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

29.14

-19.02

TECL vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBID равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECL и IBID

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и IBID.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TECLIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-1.28%

-76.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-0.55%

-46.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.07%

-0.55%

-22.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-0.22%

-18.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.85%

0.13%

+16.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и IBID

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 38.27% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TECLIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.27%

0.35%

+37.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.36%

0.86%

+58.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.05%

1.23%

+68.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.49%

2.24%

+73.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.01%

2.24%

+70.77%

Сравнение комиссий TECL и IBID

TECL берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и IBID

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности IBID в 3.68%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
3.68%4.43%4.24%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
3.97%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы


TECL and IBID have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (38.27%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, TECL leads with 169.88% vs 3.92% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TECL has performed better with a 169.88% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

TECL has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.68% for IBID.

TECL is categorized as Leveraged Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.91% for TECL and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECL и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор