Сравнение TECH.TO с TXF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO).
TECH.TO и TXF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECH.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive FANGMA Equal Weight Index. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TECH.TO и TXF.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECH.TO и TXF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | -9.64% | 18.22% | 40.26% | 80.38% | -43.52% | 20.13% |
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | -6.38% | 24.81% | 18.69% | 60.80% | -35.54% | 19.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TECH.TO показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у TXF.TO с доходностью -6.38%.
TECH.TO
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TXF.TO
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 30.06%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECH.TO и TXF.TO
TECH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TXF.TO в 0.71%.
Доходность на риск
TECH.TO vs. TXF.TO — Ранг доходности на риск
TECH.TO
TXF.TO
Сравнение TECH.TO c TXF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECH.TO | TXF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.14 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.70 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.99 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 6.82 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECH.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.14 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.69 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между TECH.TO и TXF.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECH.TO и TXF.TO
Дивидендная доходность TECH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности TXF.TO в 10.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.20% | 0.35% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 10.82% | 10.59% | 9.76% | 7.48% | 14.13% | 7.77% | 11.01% | 7.29% | 9.29% | 4.89% | 6.16% | 6.15% |
Просадки
Сравнение просадок TECH.TO и TXF.TO
Максимальная просадка TECH.TO за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки TXF.TO в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH.TO и TXF.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECH.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.92% | -41.23% | -6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -15.43% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -10.54% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -6.22% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 4.51% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECH.TO и TXF.TO
Текущая волатильность для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) составляет 6.82%, в то время как у CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что TECH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECH.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 8.52% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 16.53% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 26.51% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 24.51% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 23.41% | +3.23% |