Сравнение TECH.TO с ETSX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO).
TECH.TO и ETSX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECH.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive FANGMA Equal Weight Index. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. ETSX.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 9 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECH.TO и ETSX.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECH.TO и ETSX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | -9.64% | 18.22% | 40.26% | 67.53% |
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 0.82% | 25.93% | 18.50% | 6.16% |
Доходность по периодам
С начала года, TECH.TO показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у ETSX.TO с доходностью 0.82%.
TECH.TO
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETSX.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECH.TO и ETSX.TO
TECH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ETSX.TO в 0.45%.
Доходность на риск
TECH.TO vs. ETSX.TO — Ранг доходности на риск
TECH.TO
ETSX.TO
Сравнение TECH.TO c ETSX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECH.TO | ETSX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 2.01 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.72 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.41 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 11.88 | -8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECH.TO | ETSX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.01 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.34 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между TECH.TO и ETSX.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECH.TO и ETSX.TO
Дивидендная доходность TECH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности ETSX.TO в 8.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.20% | 0.35% | 0.17% |
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 8.77% | 9.39% | 9.20% | 9.92% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TECH.TO и ETSX.TO
Максимальная просадка TECH.TO за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки ETSX.TO в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH.TO и ETSX.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECH.TO | ETSX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.92% | -12.23% | -35.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -9.97% | -6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -4.81% | -8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -1.69% | -10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 2.02% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECH.TO и ETSX.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что TECH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETSX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECH.TO | ETSX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 5.04% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 9.12% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 13.83% | +9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 11.75% | +14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 11.75% | +14.89% |