PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEC с WINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEC с WINN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEC (Harbor Transformative Technologies ETF) and WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) are both exchange-traded funds - TEC is a Technology Equities fund actively managed by Harbor, while WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, TEC returned 39.44% vs 19.61% for WINN. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TEC charges 0.69%/yr vs 0.57%/yr for WINN.

Доходность

Сравнение доходности TEC и WINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEC показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у WINN с доходностью 7.28%.

TEC

1 день
-0.97%
1 месяц
10.04%
С начала года
19.22%
6 месяцев
17.43%
1 год
39.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WINN

1 день
-0.03%
1 месяц
4.97%
С начала года
7.28%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.61%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEC и WINN

2026 (YTD)2025
TEC
Harbor Transformative Technologies ETF		19.22%44.91%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		7.28%33.27%

Correlation

The correlation between TEC and WINN is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г.

0.94

The correlation between TEC and WINN has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEC и WINN

Секторы
TEC
WINN

Технологии

69.5%
49.2%

Коммуникационные услуги

13.5%
15.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
13.3%

Здравоохранение

4.2%
6.8%

Коммунальные услуги

1.5%
1.4%

Финансовые услуги

1.1%
5.1%

Промышленность

1.0%
4.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

TEC
69.5%
WINN
49.2%

Коммуникационные услуги

TEC
13.5%
WINN
15.9%

Потребительский циклический сектор

TEC
9.3%
WINN
13.3%

Здравоохранение

TEC
4.2%
WINN
6.8%

Коммунальные услуги

TEC
1.5%
WINN
1.4%

Финансовые услуги

TEC
1.1%
WINN
5.1%

Промышленность

TEC
1.0%
WINN
4.9%

Сырьевые материалы

TEC

-

WINN

-

Потребительский защитный сектор

TEC

-

WINN
2.9%

Энергетика

TEC

-

WINN

-

Недвижимость

TEC

-

WINN
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Transformative Technologies ETF

Harbor Long-Term Growers ETF

Часто сравнивают с TEC:
TEC с XTTEC с HAPSTEC с VGTTEC с FTXLTEC с FTECTEC с SIHYTEC с SIFI
Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX

Доходность на риск

TEC vs. WINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEC
Ранг доходности на риск TEC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEC c WINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECWINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.22

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.73

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

1.09

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

3.40

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEC vs. WINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEC на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа WINN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEC и WINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECWINNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.22

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.00

0.62

+2.38

Просадки

Сравнение просадок TEC и WINN

Максимальная просадка TEC за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки WINN в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEC и WINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECWINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-32.07%

+14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-18.06%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-1.88%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-9.08%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

5.78%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TEC и WINN

Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что TEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECWINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.01%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

12.22%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.13%

16.12%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

23.73%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

23.73%

-2.79%

Сравнение комиссий TEC и WINN

TEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии WINN в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEC и WINN

Ни TEC, ни WINN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
TEC
Harbor Transformative Technologies ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TEC and WINN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TEC has higher volatility (5.49%) compared to WINN (4.01%). In terms of maximum drawdown, TEC dropped -17.50% vs WINN's -32.07%.

On 1-year performance, TEC leads with 39.44% vs 19.61% for WINN. On fees, WINN is cheaper at 0.57% per year. On volatility, WINN has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEC has performed better with a 39.44% return vs 19.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WINN is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.69% for TEC.

TEC and WINN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

TEC is categorized as Technology Equities, while WINN is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.69% for TEC and 0.57% for WINN.

TEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEC и WINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор