Сравнение TEC с SIFI
TEC (Harbor Transformative Technologies ETF) and SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) are both exchange-traded funds - TEC is a Technology Equities fund actively managed by Harbor, while SIFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, TEC returned 29.48% vs 6.09% for SIFI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TEC charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for SIFI.
Доходность
Сравнение доходности TEC и SIFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEC показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у SIFI с доходностью 1.49%.
TEC
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIFI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEC и SIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEC Harbor Transformative Technologies ETF | 12.59% | 44.21% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 1.49% | 8.51% |
Correlation
The correlation between TEC and SIFI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEC vs. SIFI — Ранг доходности на риск
TEC
SIFI
Сравнение TEC c SIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEC | SIFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.25 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 9.21 | -4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEC и SIFI
Максимальная просадка TEC за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки SIFI в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEC и SIFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEC | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -14.68% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.50% | -2.71% | -14.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -0.04% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -4.76% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 0.66% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEC и SIFI
Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что TEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEC | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 0.75% | +8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 2.48% | +14.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 3.31% | +18.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 4.91% | +17.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 4.91% | +17.01% |
Сравнение комиссий TEC и SIFI
TEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SIFI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEC и SIFI
TEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.43% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% |
TEC Harbor Transformative Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEC and SIFI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEC has higher volatility (9.43%) compared to SIFI (0.75%). In terms of maximum drawdown, TEC dropped -17.50% vs SIFI's -14.68%.
On 1-year performance, TEC leads with 29.48% vs 6.09% for SIFI. On fees, SIFI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SIFI has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEC has performed better with a 29.48% return vs 6.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIFI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for TEC.
SIFI has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 0.00% for TEC.
TEC is categorized as Technology Equities, while SIFI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.69% for TEC and 0.50% for SIFI.
SIFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEC и SIFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор