PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEBRX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEBRX с QEVOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teberg Fund (TEBRX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).

TEBRX управляется Teberg. Фонд был запущен 31 мар. 2002 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TEBRX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teberg Fund (TEBRX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEBRX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TEBRX
Teberg Fund		0.28%18.67%20.76%34.92%-22.47%25.02%20.61%9.61%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		39.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, TEBRX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 39.30%.

TEBRX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.97%
С начала года
0.28%
6 месяцев
2.86%
1 год
23.68%
3 года*
20.35%
5 лет*
11.19%
10 лет*
12.55%

QEVOX

1 день
-0.71%
1 месяц
11.78%
С начала года
39.30%
6 месяцев
53.92%
1 год
30.56%
3 года*
19.61%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teberg Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с TEBRX:
TEBRX с SPYTEBRX с AQGNXTEBRX с GPIFXTEBRX с HSTRXTEBRX с ABRZXTEBRX с SFHYXTEBRX с GOIIX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с PMYRXQEVOX с QALTXQEVOX с GPIFXQEVOX с OTRFXQEVOX с HSTRXQEVOX с SMIDXQEVOX с QCGDX

Сравнение комиссий TEBRX и QEVOX

TEBRX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QEVOX в 1.56%.

TEBRX
Teberg Fund
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund

Доходность на риск

TEBRX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEBRX
Ранг доходности на риск TEBRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEBRX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEBRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEBRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEBRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEBRX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEBRX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teberg Fund (TEBRX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEBRXQEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.59

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.54

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

2.29

+6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEBRX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEBRX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEVOX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEBRX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEBRXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.21

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.28

+0.23

Корреляция

Корреляция между TEBRX и QEVOX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEBRX и QEVOX

Дивидендная доходность TEBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности QEVOX в 47.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEBRX
Teberg Fund		0.12%0.12%1.66%0.00%0.00%0.00%0.47%0.60%0.77%0.92%0.00%10.62%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.62%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEBRX и QEVOX

Максимальная просадка TEBRX за все время составила -39.10%, что больше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEBRX и QEVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEBRXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.10%

-28.47%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-17.98%

+8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-27.40%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-2.44%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-14.18%

+8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

13.76%

-11.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TEBRX и QEVOX

Текущая волатильность для Teberg Fund (TEBRX) составляет 6.49%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что TEBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEBRXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

9.28%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

21.95%

-9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

26.13%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

20.05%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

21.70%

-3.11%