Сравнение TDVI с TSPY
TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) and TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TDVI returned 20.03% vs 20.21% for TSPY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDVI charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for TSPY.
Доходность
Сравнение доходности TDVI и TSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDVI показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у TSPY с доходностью 8.58%.
TDVI
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -6.22%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 6.88%
- С начала года
- 8.58%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDVI и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 13.15% | 24.75% | 4.96% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 8.58% | 17.29% | 6.59% |
Correlation
The correlation between TDVI and TSPY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between TDVI and TSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDVI vs. TSPY — Ранг доходности на риск
TDVI
TSPY
Сравнение TDVI c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDVI | TSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.11 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 8.93 | -4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDVI и TSPY
Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, что больше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и TSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDVI | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.08% | -18.02% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -9.63% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.61% | -0.71% | -13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -2.48% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 2.27% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVI и TSPY
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что TDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDVI | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 3.12% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 9.65% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 12.31% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 15.94% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 15.94% | +4.12% |
Сравнение комиссий TDVI и TSPY
TDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TSPY в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVI и TSPY
Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности TSPY в 13.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 7.56% | 7.53% | 7.90% | 3.04% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 13.95% | 13.69% | 3.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDVI and TSPY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDVI has higher volatility (5.99%) compared to TSPY (3.12%). In terms of maximum drawdown, TDVI dropped -22.08% vs TSPY's -18.02%.
On 1-year performance, TSPY leads with 20.21% vs 20.03% for TDVI. On fees, TSPY is cheaper at 0.68% per year. On volatility, TSPY has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSPY has performed better with a 20.21% return vs 20.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSPY is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for TDVI.
TSPY has the higher dividend yield at 13.95%, compared with 7.56% for TDVI.
They also come from different issuers: First Trust and TappAlpha. Their fees differ too: 0.75% for TDVI and 0.68% for TSPY.
TSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDVI и TSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор