Сравнение TDVI с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
TDVI и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TDVI и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDVI и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | -1.90% | 24.75% | 1.88% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TDVI показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
TDVI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -3.84%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDVI и TSMY
TDVI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
TDVI vs. TSMY — Ранг доходности на риск
TDVI
TSMY
Сравнение TDVI c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDVI | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.59 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 3.10 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 5.34 | -3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 18.33 | -9.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.59 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.16 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TDVI и TSMY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVI и TSMY
Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 8.07% | 7.53% | 7.90% | 3.04% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDVI и TSMY
Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDVI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.08% | -31.15% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -15.50% | +2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -9.44% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -5.82% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 4.52% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVI и TSMY
Текущая волатильность для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) составляет 5.81%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что TDVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDVI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 12.27% | -6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 23.03% | -9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 31.08% | -8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 33.38% | -13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 33.38% | -13.82% |