Сравнение TDVI с QQA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).
TDVI и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TDVI и QQA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDVI и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | -1.90% | 24.75% | 1.87% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -2.37% | 17.24% | 7.11% |
Доходность по периодам
С начала года, TDVI показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью -2.37%.
TDVI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -3.84%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDVI и QQA
TDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Доходность на риск
TDVI vs. QQA — Ранг доходности на риск
TDVI
QQA
Сравнение TDVI c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDVI | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.74 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.90 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 9.03 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.68 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между TDVI и QQA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVI и QQA
Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности QQA в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 8.07% | 7.53% | 7.90% | 3.04% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.41% | 9.78% | 4.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDVI и QQA
Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и QQA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDVI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.08% | -19.73% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -11.55% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -4.93% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -2.62% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.43% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVI и QQA
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) имеют волатильность 5.81% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDVI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.85% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 10.72% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 19.02% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 18.84% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 18.84% | +0.72% |