PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TDVI с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDVI и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDVI и IDV


2026 (YTD)202520242023
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
-1.90%24.75%22.84%10.79%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
8.60%52.16%4.00%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, TDVI показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.


TDVI

1 день
0.41%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-3.84%
1 год
29.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Technology Dividend Target Income ETF

iShares International Select Dividend ETF

Сравнение комиссий TDVI и IDV

TDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.


Доходность на риск

TDVI vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TDVI
Ранг доходности на риск TDVI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVI c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDVIIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.86

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

3.56

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.58

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

4.18

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

18.52

-10.17

TDVI vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVI на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVI и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TDVIIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.86

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.21

+0.89

Корреляция

Корреляция между TDVI и IDV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVI и IDV

Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности IDV в 4.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
8.07%7.53%7.90%3.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок TDVI и IDV

Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и IDV.


Загрузка...

Показатели просадок


TDVIIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.08%

-70.14%

+48.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-10.76%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-4.37%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-15.53%

+12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.43%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVI и IDV

FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеют волатильность 5.81% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TDVIIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.99%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

9.93%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

15.61%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

15.48%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

17.96%

+1.60%