Сравнение TDVI с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
TDVI и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TDVI и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDVI и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | -1.90% | 24.75% | 22.84% | 10.79% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 8.54% |
Доходность по периодам
С начала года, TDVI показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.
TDVI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -3.84%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDVI и IDV
TDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
TDVI vs. IDV — Ранг доходности на риск
TDVI
IDV
Сравнение TDVI c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDVI | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.86 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 3.56 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.58 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 4.18 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 18.52 | -10.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVI | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.86 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.21 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между TDVI и IDV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVI и IDV
Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 8.07% | 7.53% | 7.90% | 3.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок TDVI и IDV
Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDVI | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.08% | -70.14% | +48.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -10.76% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -4.37% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -15.53% | +12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.43% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVI и IDV
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеют волатильность 5.81% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDVI | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.99% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 9.93% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 15.61% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 15.48% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 17.96% | +1.60% |