Сравнение TDVI с CHPY
TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TDVI returned 29.71% vs 136.97% for CHPY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TDVI charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности TDVI и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDVI показывает доходность 18.22%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 88.59%.
TDVI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 18.22%
- 6 месяцев
- 16.87%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 88.59%
- 6 месяцев
- 86.91%
- 1 год
- 136.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDVI и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 18.22% | 30.72% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 88.59% | 56.76% |
Correlation
The correlation between TDVI and CHPY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between TDVI and CHPY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDVI vs. CHPY — Ранг доходности на риск
TDVI
CHPY
Сравнение TDVI c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDVI | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.65 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 11.33 | -8.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 39.47 | -31.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDVI и CHPY
Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDVI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.08% | -12.19% | -9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -12.17% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -3.96% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -2.16% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.48% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVI и CHPY
Текущая волатильность для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) составляет 10.03%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что TDVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDVI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 19.30% | -9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 28.01% | -12.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.22% | 32.65% | -13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 36.34% | -16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 36.34% | -16.29% |
Сравнение комиссий TDVI и CHPY
TDVI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVI и CHPY
Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что меньше доходности CHPY в 29.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.89% | 28.19% | 0.00% | 0.00% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 7.79% | 7.53% | 7.90% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
TDVI and CHPY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (19.30%) compared to TDVI (10.03%). In terms of maximum drawdown, TDVI dropped -22.08% vs CHPY's -12.19%.
On 1-year performance, CHPY leads with 136.97% vs 29.71% for TDVI. On fees, TDVI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TDVI has been the lower-risk option at 10.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 136.97% return vs 29.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 29.89%, compared with 7.79% for TDVI.
They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for TDVI and 0.99% for CHPY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (4.22 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDVI и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор