Сравнение TDSB с PLGI
TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) and PLGI (PL Growth and Income ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TDSB charges 0.69%/yr vs 1.25%/yr for PLGI.
Доходность
Сравнение доходности TDSB и PLGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDSB показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у PLGI с доходностью -0.89%.
TDSB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 3.48%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- —
PLGI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -2.77%
- С начала года
- -0.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDSB и PLGI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 3.48% | 0.82% |
PLGI PL Growth and Income ETF | -0.89% | 0.08% |
Correlation
The correlation between TDSB and PLGI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDSB vs. PLGI — Ранг доходности на риск
TDSB
PLGI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TDSB c PLGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и PL Growth and Income ETF (PLGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDSB | PLGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDSB и PLGI
Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки PLGI в -7.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и PLGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDSB | PLGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -7.26% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -2.98% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -2.90% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSB и PLGI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDSB | PLGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 12.08% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.37% | 12.08% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 12.08% | -4.56% |
Сравнение комиссий TDSB и PLGI
TDSB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PLGI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSB и PLGI
Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности PLGI в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGI PL Growth and Income ETF | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.28% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
TDSB and PLGI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDSB is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDSB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.25% for PLGI.
TDSB has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 0.33% for PLGI.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Shalva Asset Management. Their fees differ too: 0.69% for TDSB and 1.25% for PLGI.
Подберите оптимальное распределение для TDSB и PLGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор