PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSA с GMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSA с GMMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDSA (Cabana Target Drawdown 5 ETF) and GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) are both Tactical Allocation funds - TDSA tracks the Actively Managed while GMMA tracks the MarketVector GammaRoad U.S. Equity Strategy Index. Both are passively managed. TDSA charges 0.83%/yr vs 0.75%/yr for GMMA.

Доходность

Сравнение доходности TDSA и GMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TDSA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMMA

1 день
0.28%
1 месяц
3.22%
С начала года
3.89%
6 месяцев
4.03%
1 год
11.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSA и GMMA

2026 (YTD)
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		2.77%

Сравнение распределения секторов TDSA и GMMA

Секторы
TDSA
GMMA

Недвижимость

35.5%
1.9%

Технологии

24.3%
35.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.1%

Промышленность

6.7%
8.3%

Здравоохранение

6.7%
8.5%

Коммуникационные услуги

6.5%
11.2%

Финансовые услуги

4.7%
11.8%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.9%

Энергетика

1.6%
3.5%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Коммунальные услуги

1.0%
2.4%

Недвижимость

TDSA
35.5%
GMMA
1.9%

Технологии

TDSA
24.3%
GMMA
35.6%

Потребительский циклический сектор

TDSA
8.6%
GMMA
10.1%

Промышленность

TDSA
6.7%
GMMA
8.3%

Здравоохранение

TDSA
6.7%
GMMA
8.5%

Коммуникационные услуги

TDSA
6.5%
GMMA
11.2%

Финансовые услуги

TDSA
4.7%
GMMA
11.8%

Потребительский защитный сектор

TDSA
3.1%
GMMA
4.9%

Энергетика

TDSA
1.6%
GMMA
3.5%

Сырьевые материалы

TDSA
1.2%
GMMA
1.8%

Коммунальные услуги

TDSA
1.0%
GMMA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 5 ETF

GammaRoad Market Navigation ETF

Часто сравнивают с TDSA:
TDSA с TBFGTDSA с CLSMTDSA с ALLWTDSA с ESBGTDSA с CEFZTDSA с THROTDSA с ARP
Часто сравнивают с GMMA:
GMMA с ELMGMMA с DBOGMMA с GDTGMMA с LEXIGMMA с TACKGMMA с XRLXGMMA с ALLW

Доходность на риск

TDSA vs. GMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSA
GMMA
Ранг доходности на риск GMMA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMMA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMMA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMMA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMMA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSA c GMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TDSA vs. GMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSAGMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.11

—

Просадки

Сравнение просадок TDSA и GMMA

Максимальная просадка TDSA за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки GMMA в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSA и GMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSAGMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-5.21%

+5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.23%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDSA и GMMA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSAGMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

5.32%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

7.10%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

7.10%

-7.10%

Сравнение комиссий TDSA и GMMA

TDSA берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии GMMA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSA и GMMA

TDSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.

ПозицияTTM20252024
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.64%3.00%0.57%
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.83% for TDSA.

GMMA has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for TDSA.

TDSA tracks Actively Managed, while GMMA tracks MarketVector GammaRoad U.S. Equity Strategy Index. They also come from different issuers: Cabana and GammaRoad Capital Partners. Their fees differ too: 0.83% for TDSA and 0.75% for GMMA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSA и GMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор