PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSA с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSA с ALLW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDSA (Cabana Target Drawdown 5 ETF) and ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) are both Tactical Allocation funds. TDSA is passively managed, while ALLW is actively managed. TDSA charges 0.83%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.

Доходность

Сравнение доходности TDSA и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TDSA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALLW

1 день
-0.76%
1 месяц
0.91%
С начала года
9.20%
6 месяцев
8.47%
1 год
23.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSA и ALLW

2026 (YTD)
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		3.73%

Сравнение распределения секторов TDSA и ALLW

Секторы
TDSA
ALLW

Недвижимость

35.5%
1.8%

Технологии

24.3%
26.3%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.0%

Промышленность

6.7%
9.2%

Здравоохранение

6.7%
8.2%

Коммуникационные услуги

6.5%
9.7%

Финансовые услуги

4.7%
15.8%

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.9%

Энергетика

1.6%
4.9%

Сырьевые материалы

1.2%
4.6%

Коммунальные услуги

1.0%
2.8%

Недвижимость

TDSA
35.5%
ALLW
1.8%

Технологии

TDSA
24.3%
ALLW
26.3%

Потребительский циклический сектор

TDSA
8.6%
ALLW
11.0%

Промышленность

TDSA
6.7%
ALLW
9.2%

Здравоохранение

TDSA
6.7%
ALLW
8.2%

Коммуникационные услуги

TDSA
6.5%
ALLW
9.7%

Финансовые услуги

TDSA
4.7%
ALLW
15.8%

Потребительский защитный сектор

TDSA
3.1%
ALLW
5.9%

Энергетика

TDSA
1.6%
ALLW
4.9%

Сырьевые материалы

TDSA
1.2%
ALLW
4.6%

Коммунальные услуги

TDSA
1.0%
ALLW
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 5 ETF

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с TDSA:
TDSA с TBFGTDSA с CLSMTDSA с ESBGTDSA с CEFZTDSA с THROTDSA с ARPTDSA с QQWZ
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Доходность на риск

TDSA vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSA
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSA c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TDSA vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSAALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.62

—

Просадки

Сравнение просадок TDSA и ALLW

Максимальная просадка TDSA за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSA и ALLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSAALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-8.78%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.79%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.20%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.70%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDSA и ALLW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSAALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.71%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

10.52%

-10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

12.54%

-12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

12.54%

-12.54%

Сравнение комиссий TDSA и ALLW

TDSA берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSA и ALLW

TDSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.

ПозицияTTM2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, TDSA is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TDSA is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.

ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.00% for TDSA.

They also come from different issuers: Cabana and State Street. Their fees differ too: 0.83% for TDSA and 0.85% for ALLW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSA и ALLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор