PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSA с THRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSA с THRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDSA (Cabana Target Drawdown 5 ETF) and THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) are both Tactical Allocation funds. TDSA is passively managed, while THRO is actively managed. TDSA charges 0.83%/yr vs 0.60%/yr for THRO.

Доходность

Сравнение доходности TDSA и THRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TDSA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THRO

1 день
-0.55%
1 месяц
6.78%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.56%
1 год
26.45%
3 года*
24.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSA и THRO

2026 (YTD)
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		12.32%

Сравнение распределения секторов TDSA и THRO

Секторы
TDSA
THRO

Недвижимость

35.5%

-

Технологии

24.3%
40.7%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.6%

Промышленность

6.7%
10.4%

Здравоохранение

6.7%
6.6%

Коммуникационные услуги

6.5%
11.6%

Финансовые услуги

4.7%
12.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%
7.1%

Энергетика

1.6%
1.7%

Сырьевые материалы

1.2%
0.9%

Коммунальные услуги

1.0%
0.1%

Недвижимость

TDSA
35.5%
THRO

-

Технологии

TDSA
24.3%
THRO
40.7%

Потребительский циклический сектор

TDSA
8.6%
THRO
8.6%

Промышленность

TDSA
6.7%
THRO
10.4%

Здравоохранение

TDSA
6.7%
THRO
6.6%

Коммуникационные услуги

TDSA
6.5%
THRO
11.6%

Финансовые услуги

TDSA
4.7%
THRO
12.1%

Потребительский защитный сектор

TDSA
3.1%
THRO
7.1%

Энергетика

TDSA
1.6%
THRO
1.7%

Сырьевые материалы

TDSA
1.2%
THRO
0.9%

Коммунальные услуги

TDSA
1.0%
THRO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 5 ETF

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

Часто сравнивают с TDSA:
TDSA с TBFGTDSA с CLSMTDSA с ALLWTDSA с ESBGTDSA с CEFZTDSA с ARPTDSA с QQWZ
Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с GRNYTHRO с SPMOTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с COWGTHRO с QQQ

Доходность на риск

TDSA vs. THRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSA
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSA c THRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TDSA vs. THRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSATHROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.75

—

Просадки

Сравнение просадок TDSA и THRO

Максимальная просадка TDSA за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки THRO в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSA и THRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSATHROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-26.54%

+26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.87%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.55%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-6.69%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.45%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDSA и THRO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSATHROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

13.00%

-13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

18.72%

-18.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

18.72%

-18.72%

Сравнение комиссий TDSA и THRO

TDSA берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии THRO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSA и THRO

TDSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

ПозицияTTM2025202420232022
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.16%0.15%0.73%0.55%0.90%

Часто задаваемые вопросы

On fees, THRO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

THRO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.83% for TDSA.

THRO has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for TDSA.

They also come from different issuers: Cabana and iShares. Their fees differ too: 0.83% for TDSA and 0.60% for THRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSA и THRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор