Сравнение TDSA с AGOX
TDSA (Cabana Target Drawdown 5 ETF) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both Tactical Allocation funds. TDSA is passively managed, while AGOX is actively managed. TDSA charges 0.83%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.
Доходность
Сравнение доходности TDSA и AGOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDSA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGOX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 8.07%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDSA и AGOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TDSA Cabana Target Drawdown 5 ETF | 0.00% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 16.91% |
Сравнение распределения секторов TDSA и AGOX
Секторы
TDSA
AGOX
Недвижимость
Технологии
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
TDSA
AGOX
Технологии
TDSA
AGOX
Потребительский циклический сектор
TDSA
AGOX
Промышленность
TDSA
AGOX
Здравоохранение
TDSA
AGOX
Коммуникационные услуги
TDSA
AGOX
Финансовые услуги
TDSA
AGOX
Потребительский защитный сектор
TDSA
AGOX
Энергетика
TDSA
AGOX
Сырьевые материалы
TDSA
AGOX
Коммунальные услуги
TDSA
AGOX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDSA vs. AGOX — Ранг доходности на риск
TDSA
AGOX
Сравнение TDSA c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSA | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.51 | — |
Просадки
Сравнение просадок TDSA и AGOX
Максимальная просадка TDSA за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSA и AGOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDSA | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -26.93% | +26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.77% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -8.17% | +8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSA и AGOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDSA | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 18.35% | -18.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 19.67% | -19.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 19.67% | -19.67% |
Сравнение комиссий TDSA и AGOX
TDSA берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии AGOX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSA и AGOX
TDSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 2.65% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
TDSA Cabana Target Drawdown 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, TDSA is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDSA is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.
AGOX has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.00% for TDSA.
They also come from different issuers: Cabana and Adaptive Funds. Their fees differ too: 0.83% for TDSA and 1.33% for AGOX.
Подберите оптимальное распределение для TDSA и AGOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор