Сравнение TDOC.TO с LONG.TO
TDOC.TO (TD Global Healthcare Leaders Index ETF) and LONG.TO (CI Global Longevity Economy Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, TDOC.TO returned 5.37%/yr vs 10.47%/yr for LONG.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDOC.TO и LONG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDOC.TO показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у LONG.TO с доходностью 7.98%.
TDOC.TO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 5.07%
- 6 месяцев
- -1.74%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- —
LONG.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 7.22%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDOC.TO и LONG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TDOC.TO TD Global Healthcare Leaders Index ETF | 1.90% | 8.36% | 10.24% | 1.71% | -1.37% | 15.59% |
LONG.TO CI Global Longevity Economy Fund | 7.98% | 6.19% | 25.86% | 19.50% | -9.01% | 5.09% |
Correlation
The correlation between TDOC.TO and LONG.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between TDOC.TO and LONG.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDOC.TO vs. LONG.TO — Ранг доходности на риск
TDOC.TO
LONG.TO
Сравнение TDOC.TO c LONG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Global Healthcare Leaders Index ETF (TDOC.TO) и CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDOC.TO | LONG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.28 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 4.55 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDOC.TO и LONG.TO
Максимальная просадка TDOC.TO за все время составила -17.52%, что меньше максимальной просадки LONG.TO в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDOC.TO и LONG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDOC.TO | LONG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.52% | -23.65% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -16.39% | +4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.66% | -22.45% | +9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.52% | -23.65% | +6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -2.87% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -5.64% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 4.61% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDOC.TO и LONG.TO
Текущая волатильность для TD Global Healthcare Leaders Index ETF (TDOC.TO) составляет 5.21%, в то время как у CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что TDOC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LONG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDOC.TO | LONG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 7.03% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 14.80% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 17.62% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 17.56% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 17.80% | -4.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDOC.TO и LONG.TO
Дивидендная доходность TDOC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как LONG.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LONG.TO CI Global Longevity Economy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
TDOC.TO TD Global Healthcare Leaders Index ETF | 1.17% | 1.09% | 3.68% | 0.98% | 1.16% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
TDOC.TO and LONG.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: TD and CI.
Подберите оптимальное распределение для TDOC.TO и LONG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор