Сравнение TDOC.TO с TBNK.TO
TDOC.TO (TD Global Healthcare Leaders Index ETF) and TBNK.TO (TD Canadian Bank Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - TDOC.TO is a Health & Biotech Equities fund actively managed by TD, while TBNK.TO is a Dividend fund tracking the Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR). TDOC.TO is actively managed, while TBNK.TO is passively managed. Over the past 3 years, TDOC.TO returned 7.42%/yr vs 36.27%/yr for TBNK.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDOC.TO и TBNK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDOC.TO показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у TBNK.TO с доходностью 36.43%.
TDOC.TO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 5.07%
- 6 месяцев
- -1.74%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- —
TBNK.TO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 7.68%
- 6 месяцев
- 34.97%
- С начала года
- 36.43%
- 1 год
- 71.86%
- 3 года*
- 36.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDOC.TO и TBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TDOC.TO TD Global Healthcare Leaders Index ETF | 1.90% | 8.36% | 10.24% | -1.66% |
TBNK.TO TD Canadian Bank Dividend Index ETF | 36.43% | 44.62% | 20.33% | 7.99% |
Correlation
The correlation between TDOC.TO and TBNK.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDOC.TO vs. TBNK.TO — Ранг доходности на риск
TDOC.TO
TBNK.TO
Сравнение TDOC.TO c TBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Global Healthcare Leaders Index ETF (TDOC.TO) и TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDOC.TO | TBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.96 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 8.75 | -7.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 37.85 | -35.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDOC.TO и TBNK.TO
Максимальная просадка TDOC.TO за все время составила -17.52%, что больше максимальной просадки TBNK.TO в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDOC.TO и TBNK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDOC.TO | TBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.52% | -15.03% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -8.25% | -3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.66% | -15.03% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -0.55% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -2.37% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 1.90% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDOC.TO и TBNK.TO
TD Global Healthcare Leaders Index ETF (TDOC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что TDOC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDOC.TO | TBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 4.29% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 11.73% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 13.39% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 12.90% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 12.90% | +0.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDOC.TO и TBNK.TO
Дивидендная доходность TDOC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности TBNK.TO в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBNK.TO TD Canadian Bank Dividend Index ETF | 2.15% | 2.89% | 4.03% | 3.10% | 0.00% | 0.00% |
TDOC.TO TD Global Healthcare Leaders Index ETF | 1.17% | 1.09% | 3.68% | 0.98% | 1.16% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
TDOC.TO and TBNK.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDOC.TO is categorized as Health & Biotech Equities, while TBNK.TO is Dividend.
Подберите оптимальное распределение для TDOC.TO и TBNK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор