Сравнение TDOC.TO с LMAX.TO
TDOC.TO (TD Global Healthcare Leaders Index ETF) and LMAX.TO (Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TDOC.TO returned 13.79% vs 16.95% for LMAX.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности TDOC.TO и LMAX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDOC.TO показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у LMAX.TO с доходностью 4.60%.
TDOC.TO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 5.07%
- 6 месяцев
- -1.74%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- —
LMAX.TO
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDOC.TO и LMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TDOC.TO TD Global Healthcare Leaders Index ETF | 1.90% | 8.36% | 4.84% |
LMAX.TO Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | 4.60% | 7.07% | 4.45% |
Correlation
The correlation between TDOC.TO and LMAX.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between TDOC.TO and LMAX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDOC.TO vs. LMAX.TO — Ранг доходности на риск
TDOC.TO
LMAX.TO
Сравнение TDOC.TO c LMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Global Healthcare Leaders Index ETF (TDOC.TO) и Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDOC.TO | LMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 3.29 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDOC.TO и LMAX.TO
Максимальная просадка TDOC.TO за все время составила -17.52%, что больше максимальной просадки LMAX.TO в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDOC.TO и LMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDOC.TO | LMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.52% | -15.89% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -12.16% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -1.13% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -5.14% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 5.16% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDOC.TO и LMAX.TO
Текущая волатильность для TD Global Healthcare Leaders Index ETF (TDOC.TO) составляет 5.21%, в то время как у Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что TDOC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDOC.TO | LMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 5.52% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 10.70% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 14.39% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 13.96% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 13.96% | -1.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDOC.TO и LMAX.TO
Дивидендная доходность TDOC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности LMAX.TO в 12.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LMAX.TO Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | 12.28% | 12.51% | 11.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDOC.TO TD Global Healthcare Leaders Index ETF | 1.17% | 1.09% | 3.68% | 0.98% | 1.16% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
TDOC.TO and LMAX.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: TD and Hamilton.
Подберите оптимальное распределение для TDOC.TO и LMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор