PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TDOC.TO с HHL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDOC.TO с HHL.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TDOC.TO (TD Global Healthcare Leaders Index ETF) and HHL.TO (Harvest Healthcare Leaders Income ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, TDOC.TO returned 5.37%/yr vs 5.94%/yr for HHL.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TDOC.TO и HHL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Global Healthcare Leaders Index ETF (TDOC.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDOC.TO показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у HHL.TO с доходностью -1.42%.

TDOC.TO

1 день
1.32%
1 месяц
5.07%
6 месяцев
-1.74%
С начала года
1.90%
1 год
13.79%
3 года*
7.42%
5 лет*
5.37%
10 лет*
—

HHL.TO

1 день
2.27%
1 месяц
5.07%
6 месяцев
-3.18%
С начала года
-1.42%
1 год
11.30%
3 года*
6.38%
5 лет*
5.94%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDOC.TO и HHL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
TDOC.TO
TD Global Healthcare Leaders Index ETF		1.90%8.36%10.24%1.71%-1.37%15.59%
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		-1.42%10.47%3.87%6.74%1.28%18.47%

Correlation

The correlation between TDOC.TO and HHL.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.77

The correlation between TDOC.TO and HHL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Global Healthcare Leaders Index ETF

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

Часто сравнивают с HHL.TO:
HHL.TO с LMAX.TOHHL.TO с XLVHHL.TO с HHIS.TOHHL.TO с XHC.TOHHL.TO с ZUH.TOHHL.TO с HHLE.TOHHL.TO с HUTE.TO

Доходность на риск

TDOC.TO vs. HHL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDOC.TO
Ранг доходности на риск TDOC.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDOC.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDOC.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDOC.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDOC.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDOC.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HHL.TO
Ранг доходности на риск HHL.TO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHL.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHL.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHL.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHL.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHL.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDOC.TO c HHL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Global Healthcare Leaders Index ETF (TDOC.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDOC.TOHHL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.73

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.21

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

0.88

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

1.97

+0.82

TDOC.TO vs. HHL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDOC.TO на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа HHL.TO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDOC.TO и HHL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDOC.TO и HHL.TO

Максимальная просадка TDOC.TO за все время составила -17.52%, что меньше максимальной просадки HHL.TO в -26.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDOC.TO и HHL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDOC.TOHHL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.52%

-26.70%

+9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-12.88%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.66%

-16.01%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.52%

-16.01%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-4.64%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-6.23%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

5.75%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TDOC.TO и HHL.TO

Текущая волатильность для TD Global Healthcare Leaders Index ETF (TDOC.TO) составляет 5.21%, в то время как у Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что TDOC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDOC.TOHHL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.82%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

11.56%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

15.50%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

14.36%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

15.84%

-2.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDOC.TO и HHL.TO

Дивидендная доходность TDOC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности HHL.TO в 9.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		9.99%9.36%9.27%8.71%8.51%7.91%9.02%8.65%9.00%8.45%8.83%8.19%
TDOC.TO
TD Global Healthcare Leaders Index ETF		1.17%1.09%3.68%0.98%1.16%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDOC.TO and HHL.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: TD and Harvest.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDOC.TO и HHL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор