Сравнение TDIFX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TDIFX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDIFX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.38% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.98% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TDIFX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции TDIFX уступали акциям URTRX по среднегодовой доходности: 4.83% против 7.55% соответственно.
TDIFX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 4.83%
URTRX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIFX и URTRX
TDIFX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TDIFX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
TDIFX
URTRX
Сравнение TDIFX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIFX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.63 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.31 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.22 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 10.18 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIFX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.63 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.61 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.73 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.58 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между TDIFX и URTRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIFX и URTRX
Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности URTRX в 6.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.71% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок TDIFX и URTRX
Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDIFX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.21% | -34.10% | +21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -5.29% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -19.52% | +7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.21% | -23.56% | +11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -3.26% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -4.19% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.44% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIFX и URTRX
Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.49%, в то время как у USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDIFX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 3.47% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 5.48% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 8.91% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 9.67% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 10.33% | -5.28% |