Сравнение TDIFX с PDAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).
TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TDIFX и PDAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDIFX и PDAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 4.86% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 1.03% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TDIFX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
PDAHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIFX и PDAHX
TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PDAHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TDIFX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск
TDIFX
PDAHX
Сравнение TDIFX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIFX | PDAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.59 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.23 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.08 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 9.97 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIFX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.70 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.85 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между TDIFX и PDAHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIFX и PDAHX
Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности PDAHX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.80% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDIFX и PDAHX
Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и PDAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDIFX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.21% | -15.65% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -4.60% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -15.65% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -2.31% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -2.71% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.96% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIFX и PDAHX
Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.51%, в то время как у Prudential Day One Income Fund (PDAHX) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDIFX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.16% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 3.27% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 5.84% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 6.54% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 6.41% | -1.36% |