Сравнение TDIFX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TDIFX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDIFX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TDIFX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции TDIFX уступали акциям LTIUX по среднегодовой доходности: 4.81% против 8.91% соответственно.
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIFX и LTIUX
TDIFX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TDIFX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
TDIFX
LTIUX
Сравнение TDIFX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIFX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.08 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.61 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.46 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 6.81 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIFX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.08 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.51 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.72 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.45 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между TDIFX и LTIUX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIFX и LTIUX
Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок TDIFX и LTIUX
Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDIFX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.21% | -49.65% | +37.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -8.44% | +5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -24.23% | +12.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.21% | -28.12% | +15.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -4.60% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -6.76% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.80% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIFX и LTIUX
Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.51%, в то время как у Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDIFX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 4.44% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 6.70% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 11.29% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 11.83% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 12.47% | -7.42% |