Сравнение TDIFX с LIRKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX).
TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. LIRKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index Retirement Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TDIFX и LIRKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDIFX и LIRKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
LIRKX BlackRock LifePath Index Retirement Fund | 0.20% | 12.48% | 6.08% | 11.48% | -15.21% | 6.75% | 11.46% | 15.90% | -3.50% | 10.75% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TDIFX показывает доходность 0.21%, а LIRKX немного ниже – 0.20%. За последние 10 лет акции TDIFX уступали акциям LIRKX по среднегодовой доходности: 4.81% против 5.60% соответственно.
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
LIRKX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIFX и LIRKX
TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии LIRKX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TDIFX vs. LIRKX — Ранг доходности на риск
TDIFX
LIRKX
Сравнение TDIFX c LIRKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIFX | LIRKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.56 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.22 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.14 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 9.75 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIFX | LIRKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.56 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.46 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.75 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.75 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между TDIFX и LIRKX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIFX и LIRKX
Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности LIRKX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
LIRKX BlackRock LifePath Index Retirement Fund | 3.88% | 3.89% | 2.06% | 2.67% | 2.75% | 2.74% | 1.98% | 2.48% | 2.50% | 2.28% | 2.53% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок TDIFX и LIRKX
Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки LIRKX в -20.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и LIRKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDIFX | LIRKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.21% | -20.46% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -5.27% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -20.46% | +8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.21% | -20.46% | +8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -2.86% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -2.86% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.15% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIFX и LIRKX
Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.51%, в то время как у BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIRKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDIFX | LIRKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.81% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 4.12% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 7.10% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 7.80% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 7.48% | -2.43% |