PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIFX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDIFX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TDIFX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDIFX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%2.54%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, TDIFX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Retirement Income Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLXTDIFX с PBRNX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий TDIFX и FRHMX

TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

TDIFX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIFX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIFXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.75

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.45

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.38

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

9.46

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDIFX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIFX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIFX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIFXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.75

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.51

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.73

+0.27

Корреляция

Корреляция между TDIFX и FRHMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIFX и FRHMX

Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FRHMX в 3.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDIFX и FRHMX

Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TDIFXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.21%

-15.96%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-3.42%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-15.96%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-2.45%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-3.58%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.86%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIFX и FRHMX

Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.51%, в то время как у Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDIFXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

2.13%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.94%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

4.63%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

5.23%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

5.14%

-0.09%