Сравнение TDIFX с FIOFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX).
TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FIOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TDIFX и FIOFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDIFX и FIOFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.38% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | -0.65% | 21.40% | 14.14% | 19.90% | -18.21% | 15.95% | 16.43% | 25.96% | -7.24% | 20.59% |
Доходность по периодам
С начала года, TDIFX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у FIOFX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции TDIFX уступали акциям FIOFX по среднегодовой доходности: 4.83% против 10.78% соответственно.
TDIFX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 4.83%
FIOFX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIFX и FIOFX
TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FIOFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TDIFX vs. FIOFX — Ранг доходности на риск
TDIFX
FIOFX
Сравнение TDIFX c FIOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIFX | FIOFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.33 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.92 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.92 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 8.75 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIFX | FIOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.33 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.58 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.72 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.67 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между TDIFX и FIOFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIFX и FIOFX
Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что сопоставимо с доходностью FIOFX в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | 2.04% | 2.03% | 2.01% | 1.95% | 2.03% | 1.92% | 1.95% | 14.88% | 2.26% | 1.89% | 2.00% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок TDIFX и FIOFX
Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки FIOFX в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и FIOFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDIFX | FIOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.21% | -30.72% | +18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -8.87% | +6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -26.22% | +14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.21% | -30.72% | +18.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -5.61% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -4.18% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 2.38% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIFX и FIOFX
Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.49%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDIFX | FIOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 5.63% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 9.05% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 15.36% | -11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 14.29% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 15.10% | -10.05% |