Сравнение TDIFX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TDIFX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDIFX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TDIFX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции TDIFX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 4.81% против 4.24% соответственно.
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIFX и FFFAX
TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
TDIFX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
TDIFX
FFFAX
Сравнение TDIFX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIFX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.75 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.45 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.31 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 9.52 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIFX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.75 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.52 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.93 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.03 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TDIFX и FFFAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIFX и FFFAX
Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок TDIFX и FFFAX
Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDIFX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.21% | -17.96% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -3.68% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -15.87% | +3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.21% | -15.87% | +3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -2.56% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -1.80% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.89% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIFX и FFFAX
Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.51%, в то время как у Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDIFX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.44% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 3.29% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 4.88% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 5.30% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 4.58% | +0.47% |