PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDI с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDI с SPDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDI (Touchstone Dynamic International ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TDI is actively managed, while SPDW is passively managed. Over the past year, TDI returned 42.61% vs 32.15% for SPDW. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TDI charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности TDI и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDI показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 15.00%.

TDI

1 день
-1.13%
1 месяц
4.89%
С начала года
18.78%
6 месяцев
22.24%
1 год
42.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDW

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.00%
6 месяцев
18.06%
1 год
32.15%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDI и SPDW

2026 (YTD)202520242023
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		18.78%43.12%6.39%4.12%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.00%34.75%3.55%4.50%

Correlation

The correlation between TDI and SPDW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between TDI and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDI и SPDW

Секторы
TDI
SPDW

Финансовые услуги

21.5%
22.9%

Технологии

19.1%
13.7%

Промышленность

17.9%
19.2%

Энергетика

10.3%
5.5%

Здравоохранение

9.9%
8.3%

Сырьевые материалы

9.4%
7.3%

Коммуникационные услуги

5.2%
3.8%

Потребительский циклический сектор

4.8%
7.8%

Коммунальные услуги

1.2%
3.3%

Потребительский защитный сектор

0.6%
5.7%

Недвижимость

-

2.5%

Финансовые услуги

TDI
21.5%
SPDW
22.9%

Технологии

TDI
19.1%
SPDW
13.7%

Промышленность

TDI
17.9%
SPDW
19.2%

Энергетика

TDI
10.3%
SPDW
5.5%

Здравоохранение

TDI
9.9%
SPDW
8.3%

Сырьевые материалы

TDI
9.4%
SPDW
7.3%

Коммуникационные услуги

TDI
5.2%
SPDW
3.8%

Потребительский циклический сектор

TDI
4.8%
SPDW
7.8%

Коммунальные услуги

TDI
1.2%
SPDW
3.3%

Потребительский защитный сектор

TDI
0.6%
SPDW
5.7%

Недвижимость

TDI

-

SPDW
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dynamic International ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с TDI:
TDI с BRK-BTDI с BEPTDI с NANCTDI с SPYTDI с USMVTDI с DVNDTDI с LCF
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

TDI vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDI
Ранг доходности на риск TDI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDI c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDISPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.07

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.87

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.80

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

10.93

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDI vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDI на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDI и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDISPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.07

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.24

+1.50

Просадки

Сравнение просадок TDI и SPDW

Максимальная просадка TDI за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDI и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDISPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.99%

-60.02%

+45.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-11.55%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.87%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-12.91%

+10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.95%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TDI и SPDW

Touchstone Dynamic International ETF (TDI) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что TDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDISPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.63%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

13.17%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

15.60%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

16.49%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

17.26%

-0.42%

Сравнение комиссий TDI и SPDW

TDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDI и SPDW

Дивидендная доходность TDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности SPDW в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		1.63%1.94%3.39%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TDI and SPDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TDI has higher volatility (6.02%) compared to SPDW (5.63%). In terms of maximum drawdown, TDI dropped -14.99% vs SPDW's -60.02%.

On 1-year performance, TDI leads with 42.61% vs 32.15% for SPDW. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDI has performed better with a 42.61% return vs 32.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for TDI.

SPDW has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.63% for TDI.

They also come from different issuers: Touchstone and State Street. Their fees differ too: 0.65% for TDI and 0.04% for SPDW.

TDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDI и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор