PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDEC с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDEC с FSEP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) and FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) are both exchange-traded funds - TDEC is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets, while FSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Both are passively managed. Over the past year, TDEC returned 22.62% vs 17.80% for FSEP. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDEC charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for FSEP.

Доходность

Сравнение доходности TDEC и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDEC показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью 6.77%.

TDEC

1 день
-0.33%
1 месяц
0.36%
С начала года
8.78%
6 месяцев
10.67%
1 год
22.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEP

1 день
0.20%
1 месяц
2.27%
С начала года
6.77%
6 месяцев
7.10%
1 год
17.80%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDEC и FSEP

2026 (YTD)20252024
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		8.78%21.39%-0.70%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		6.77%12.83%-0.81%

Correlation

The correlation between TDEC and FSEP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г.

0.66

The correlation between TDEC and FSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с TDEC:
TDEC с PBQQTDEC с KFEBTDEC с TMARTDEC с EMCSTDEC с RWEMTDEC с TWOXTDEC с FDND
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с XIMRFSEP с FAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с XAPRFSEP с DAUG

Доходность на риск

TDEC vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDEC
Ранг доходности на риск TDEC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDEC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDEC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDEC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDEC c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDECFSEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.38

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.43

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.18

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

16.07

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDEC vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDEC на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEP равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDEC и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDECFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.38

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.10

+0.68

Просадки

Сравнение просадок TDEC и FSEP

Максимальная просадка TDEC за все время составила -10.30%, что меньше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDEC и FSEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDECFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.30%

-13.79%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-5.62%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.02%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-2.13%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.11%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TDEC и FSEP

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что TDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDECFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

1.13%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

5.79%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

7.51%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

10.79%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

10.54%

+1.19%

Сравнение комиссий TDEC и FSEP

TDEC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSEP в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDEC и FSEP

Ни TDEC, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TDEC and FSEP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDEC has higher volatility (2.72%) compared to FSEP (1.13%). In terms of maximum drawdown, TDEC dropped -10.30% vs FSEP's -13.79%.

On 1-year performance, TDEC leads with 22.62% vs 17.80% for FSEP. On fees, FSEP is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FSEP has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDEC has performed better with a 22.62% return vs 17.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSEP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.

TDEC and FSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

TDEC is categorized as Defined Outcome, while FSEP is Options Trading. TDEC tracks MSCI Emerging Markets, while FSEP tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Their fees differ too: 0.95% for TDEC and 0.85% for FSEP.

FSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDEC и FSEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор