Сравнение TDEC с BUFP
TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds - TDEC tracks the MSCI Emerging Markets while BUFP tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, TDEC returned 24.15% vs 17.24% for BUFP. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDEC charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.
Доходность
Сравнение доходности TDEC и BUFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDEC показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью 6.23%.
TDEC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDEC и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 9.14% | 21.39% | -0.70% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 6.23% | 12.92% | -0.63% |
Correlation
The correlation between TDEC and BUFP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between TDEC and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDEC vs. BUFP — Ранг доходности на риск
TDEC
BUFP
Сравнение TDEC c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDEC | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.58 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.93 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 21.96 | -8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDEC | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.77 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 1.40 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок TDEC и BUFP
Максимальная просадка TDEC за все время составила -10.30%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDEC и BUFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDEC | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.30% | -11.98% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -4.41% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.22% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -1.00% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.79% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDEC и BUFP
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что TDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDEC | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 0.95% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 4.82% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 6.27% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 9.49% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.75% | 9.49% | +2.26% |
Сравнение комиссий TDEC и BUFP
TDEC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDEC и BUFP
TDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDEC and BUFP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDEC has higher volatility (2.81%) compared to BUFP (0.95%). In terms of maximum drawdown, TDEC dropped -10.30% vs BUFP's -11.98%.
On 1-year performance, TDEC leads with 24.15% vs 17.24% for BUFP. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TDEC has performed better with a 24.15% return vs 17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.
BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for TDEC.
TDEC tracks MSCI Emerging Markets, while BUFP tracks S&P 500. They also come from different issuers: FT Vest and PGIM. Their fees differ too: 0.95% for TDEC and 0.50% for BUFP.
BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDEC и BUFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор