Сравнение TDB.TO с ZSB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO).
TDB.TO и ZSB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDB.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Broad Canadian Bond Universe Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. ZSB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TDB.TO и ZSB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDB.TO и ZSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDB.TO TD Canadian Aggregate Bond Index ETF | 0.19% | 2.24% | 4.11% | 6.57% | -10.94% | -2.98% | 8.31% | 6.24% | 2.58% |
ZSB.TO BMO Short-Term Bond Index ETF | 0.26% | 3.77% | 5.55% | 5.05% | -4.08% | -1.20% | 5.13% | 2.95% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TDB.TO показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у ZSB.TO с доходностью 0.26%.
TDB.TO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.60%
ZSB.TO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDB.TO и ZSB.TO
TDB.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ZSB.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TDB.TO vs. ZSB.TO — Ранг доходности на риск
TDB.TO
ZSB.TO
Сравнение TDB.TO c ZSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDB.TO | ZSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.26 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.72 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.68 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 6.82 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDB.TO | ZSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.26 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.71 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.89 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между TDB.TO и ZSB.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDB.TO и ZSB.TO
Дивидендная доходность TDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности ZSB.TO в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDB.TO TD Canadian Aggregate Bond Index ETF | 3.62% | 3.71% | 4.11% | 4.11% | 2.67% | 2.37% | 2.38% | 2.05% | 4.32% | 2.94% | 2.45% |
ZSB.TO BMO Short-Term Bond Index ETF | 3.20% | 3.16% | 2.91% | 2.54% | 2.60% | 2.43% | 2.34% | 2.40% | 2.42% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDB.TO и ZSB.TO
Максимальная просадка TDB.TO за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки ZSB.TO в -7.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDB.TO и ZSB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDB.TO | ZSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -7.49% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -1.46% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.14% | -7.12% | -8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -0.90% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -1.52% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 0.36% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDB.TO и ZSB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что TDB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDB.TO | ZSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 0.96% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 1.38% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 1.91% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 2.72% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.57% | 2.63% | +3.94% |