PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDB.TO с XSHG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDB.TO с XSHG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO).

TDB.TO и XSHG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDB.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Broad Canadian Bond Universe Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. XSHG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TDB.TO и XSHG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDB.TO и XSHG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF		0.19%2.24%4.11%6.57%-10.94%-0.36%
XSHG.TO
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF		0.10%4.53%6.86%6.41%-4.26%-0.58%

Доходность по периодам

С начала года, TDB.TO показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у XSHG.TO с доходностью 0.10%.

TDB.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-1.94%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-0.31%
1 год
0.66%
3 года*
3.34%
5 лет*
0.65%
10 лет*
1.60%

XSHG.TO

1 день
0.15%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.02%
3 года*
5.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Aggregate Bond Index ETF

iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с TDB.TO:
TDB.TO с XEB.TOTDB.TO с ZST.TOTDB.TO с VAB.TOTDB.TO с CLF.TOTDB.TO с TPE.TOTDB.TO с TBAL.TOTDB.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с XSHG.TO:
XSHG.TO с XSAB.TOXSHG.TO с XCBG.TOXSHG.TO с XSTB.TOXSHG.TO с VFV.TOXSHG.TO с BSVXSHG.TO с ZBI.TOXSHG.TO с CLF.TO

Сравнение комиссий TDB.TO и XSHG.TO

TDB.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XSHG.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSHG.TO
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

TDB.TO vs. XSHG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDB.TO
Ранг доходности на риск TDB.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDB.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDB.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDB.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XSHG.TO
Ранг доходности на риск XSHG.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHG.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHG.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHG.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHG.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDB.TO c XSHG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDB.TOXSHG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.59

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

2.24

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.34

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

2.18

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

9.28

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDB.TO vs. XSHG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDB.TO на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа XSHG.TO равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDB.TO и XSHG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDB.TOXSHG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.59

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.96

-0.72

Корреляция

Корреляция между TDB.TO и XSHG.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDB.TO и XSHG.TO

Дивидендная доходность TDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности XSHG.TO в 3.72%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.62%3.71%4.11%4.11%2.67%2.37%2.38%2.05%4.32%2.94%2.45%
XSHG.TO
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF		3.72%3.64%3.39%2.87%2.69%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDB.TO и XSHG.TO

Максимальная просадка TDB.TO за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки XSHG.TO в -7.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDB.TO и XSHG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TDB.TOXSHG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.29%

-7.40%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-1.44%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-0.90%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-1.89%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.34%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TDB.TO и XSHG.TO

TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что TDB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDB.TOXSHG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

0.95%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

1.33%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

1.91%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

2.81%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

2.81%

+3.76%